SUCNext 2007

トレードが大好きな人の社交場です。最新の手法を思う存分勉強しましょう。

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  SUCNext 2007 ブログ引越しのお知らせ

◆SUCNext2007 は下記URLに引っ越しました。お手数ですが、今後はこちらをご覧くださいますようお願いします。皆さんの訪問をお待ちしております。

http://tlb.blog55.fc2.com/



SUC事務局
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  1. 2007/05/23(水) 13:55:03|
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  ご案内

◆2007年、日本の個人投資家のトレードスタイルは大きく進化すると言われています。これは、トレードに不可欠なプラットフォームが飛躍的に向上するからです。PCの基本ソフトはウインドウズが世界標準となっていますが、トレードの世界もウインドウズに匹敵するプラットフォームが日本上陸します。その結果、ファンドや証券会社の自己売買部門しかできなかった、プログラム売買が国内の個人投資家に自由化されます。SUCNext2007では、プロラム売買手法をはじめ、新しい時代に先駆けた情報をタイムリーに皆様にお届けします。トレードをステップアップしたい方、この機会にお気軽にお越しください。

◆会の名称、〝 SUCNext2007 〟

SUCNext事務局
  1. 2007/05/22(火) 23:59:00|
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  ロボットトレード・プラットフォーム発売! 

◆遂に完全自動発注が可能なプラットフォームがマネックス証券から発売されます。

http://www.monexbeans.net/pdf/press/mbh/press2007_03_01_rtt.pdf

◆2007年4月以降、他の証券会社からもロボット・トレード用プラットフォームが発売されるようです。ロボットトレードの機能があると、必ずバックテストの機能も付いています。筆者の考えでは、このバックテストの機能を使うことが、完全自動売買への登竜門だとおもっています。つまり、現在使っているトレード手法を論理的に数値化することが大切なのです。この際、論理的でないトレード手法は捨て去るべきでしょう。

◆裁量トレードとシステムトレードがよく比較されますが、どちらがパフォーマンスが良い、悪いということは問題ではないと思います。裁量トレードであっても〝考え方は論理的である〟はずです。そうでなければランダムトレードです。つまり優れた裁量トレードは論理的であるし、数値化できるものです。数値化できればバックテストができます。例えバックテストの結果が悪くても、さらに検証を加えることによって優れたシステムを構築することができるのです。つまり、ロボット・トレード(システムトレード)の基本はバックテストなのです。

◆これからの時代、世に無数に存在するトレード手法は淘汰されるでしょう。バックテストでパフォーマンスが低ければ当然のことながら消滅してしまいます。だから、改善が必要ですし、そのTOOLが自動売買が可能なプラットフォームなのです。


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SUCNext事務局
  1. 2007/03/04(日) 13:29:39|
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  ストラテジー開発会議ハイライト 


◆1月27日(土)に開催しました、SUCNextストラテジー開発会議のハイライトをリポートします。



◆当日、最も注目されましたバックテスト結果です。ナスダックのALFA、$15前後の銘柄ですが、素晴らしいパフォーマンスをまずご覧ください。バックテスト期間は5年です。

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◆主なデータの解説をします。
①TotalNetProfit:$118992(過去5年間に稼いだ利益総額です。手数料が含まれています。)
②ProfitFactor:5.59(損失$1に対して、利益が$5.59あった。つまり損益率5.59ということです)
③TotalNumberOfTrades:1936(過去5年間にトレードした回数です)
④PercentProfitable:84.92%(勝率のことです)
⑤トレード1回あたりの平均利益:$61.46
⑥トレード1回あたりの平均手数料:$14
⑦手数料を差し引いた利益総額:$90992
⑧1回のトレードは$10,000です。


◆ストラテジーについて
このパフォーマンスを出しているストラテジーは非公開となっていますが、基本になっているソースコードは極めてシンプルで、市場参加者の多くが行動を起こすポイントで売買することが特徴です。逆張りも順張りも取り入れています。皆さんもこのようなストラテジーを開発し、ロボット・トレードに参加してみてください。SUCNextのストラテジー開発会議にお越しになると、ヒントがあるかもしれません。次回は2月24日(土)に開催する予定です。早々に開催のご案内をお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。



SUCNext事務局





  1. 2007/01/27(土) 23:49:27|
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  RCセミナー(香港)日本語サイト開設 

◆Rickey Cheung氏のトレードセミナーサイトに日本語ウエッブが登場しました。でも、ちょっと高嶺の花です。高値の花かな(笑)詳しくは下記サイトをご覧ください。

http://www.rc3200.com/index-j.php


SUCNext事務局


  1. 2007/01/12(金) 20:21:01|
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  最新のシステムをご紹介します 


◆SUCNextの開発メンバーのサポートで、幾つかのロボット・トレード用のシステムが完成しています。その中から幾つかをご紹介しましょう。


◆最新システム紹介

著作権の関係で、具体的な手法を公開することはできませんが、代わりにパフォーマンス・グラフをご紹介します。これが最も判りやすいシステムの評価方法です。


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◆SUC・Nextでは、システム開発会議を月例で開催しています。この会議はセミナーではありません。よってソースコードを教える場では無いのですが、システムトレードを勉強する方には思いがけないヒントを貰えるかもしれません。参加希望の方はこちらから申し込んでください。但し参加者数が限られていますので、定員になり次第申し込みを打ち切りますのでご了承願います。


SUCNext事務局
  1. 2006/12/31(日) 19:16:36|
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  Dogs of the Dow 

◆USでよく知られているトレード手法に〝Dogs of the Dow〟があります。詳しくはこちらをご覧ください

◆NYDOW30銘柄のうち、株価の評価が実力より低いものにエントリーする。そして1年間放置し、手仕舞いすると必ず利益が出るという手法です。USの個人投資家の間ではでとても一般的だそうです。個人投資家といっても、ピンからキリまで幅がありますから、このようなノンビリトレードが性に合う方もおられるのでしょう。どちらかというと私もこの手法は好みですね。つまり、株価の基本はファンダメンタルだからです。企業が増収増益であてれば、必ず株価は上がりますからね。ゆとり資金をお持ちの方は是非研究されると良いでしょう。

◆最新のDog情報

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ちなみに、私はGMとPfzerを買いました(笑)
このような手法でトレードしていると、のんびりしてとても快適です。しかし資金効率は極めて低下します。それが問題ですね。(笑)



SUCNext事務局
  1. 2006/12/30(土) 21:49:40|
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  ロボット・トレード ・リポート 12月27日(木) 


◆今日から新しいロジックのプログラムを稼動させました。従来はロング一本やりでしたが、今後はロング、ショートの両面からアプローチします。またオーバーナイトもすることにしました。


◆トレード記録

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◆ロボット・トレードのプログラムを開発する際2つのアプローチがあります。①ターゲットの市場を決めて、その市場にあうプログラムを開発する。この手法の代表がRCロジックでしょう。②もうひとつの方法は、市場参加者の心理をプログラム化し、このロジックに当てはまる市場、銘柄をスクリーニングするやり方です。今回ご紹介するトレード記録は②のスタイルです。具体的なメソッドは秘密です(笑)



SUCNext事務局
  1. 2006/12/28(木) 13:13:52|
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  HiLo-RB ・リポート 12月22日(金) 


◆1勝1敗7不戦でした。銘柄選択の手法を厳しくしていますが、結果、カットロスは少なくなっています。しかし、そろそろショートのプログラムも必要になってきたようです。


◆トレード記録

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◆USはクリスマスバケーションです。この時期はトレンドの出ない特有のチャートが発生します。こういう時期は我々もトレードをスキップするのが正解だと思います。


SUCNext事務局
  1. 2006/12/23(土) 12:49:42|
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  Amex Ultra ETF #2 

◆Amex ETFを調べていて、興味ある商品を発見しました。それは国別のFundです。ある国の将来性が良いと判断すれば、買えば良し、駄目なら売るのです。南アフリカのチャートはキレイに右肩上がりになっていますね。是非ごらんください。宝の山ですよ!

◆CoutryFund

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SUCNext事務局
  1. 2006/12/22(金) 11:14:12|
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  HiLo-RB ・リポート 12月21日(木) 


◆1勝3敗4不戦でした。銘柄選択を厳しくしています。ここがとても重要で、甘くするととたんに損失が拡大します。結果が悪いのは市場が良くないからですね。市場が悪くても利益の出るプログラムを開発するのが、次のTGTだと思っています。でも、とてもハードルが高いです(笑)


◆トレード記録

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◆リスクが低くて利益が出るトレードにArbitrageがあります。いわゆる〝サヤトリ〟ですね。ロボットでこれをカバーするプログラムを開発しようとしています。さて、どうなることやら!



SUCNext事務局
  1. 2006/12/22(金) 11:03:01|
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  Amex Ultra ETF 


◆金融商品は新製品ラッシュですが、AmexのETFが人気化しています。詳しくはAmexHPからどうぞ。この市場では世界中のETFが取引可能です。たとえばインドのindexも原油価格にリンクしたETFも通常の株式と同じ感覚でエントリーできます。まさにグローバルなマーケットです。

◆特にUltra ETFの動きが注目されます。これは4種類のETFで構成されていますが、LongとShortが別々のシンボルになっています。つまりLong専門のETF、Short専門のETFに特化しているのです。

◆銘柄は①DOW30にリンクしたETF②MidCapにリンクして動くETF③QQQQに連動しているETF④S&P500にリンクしているものです。

◆注目されている最大の理由は、オリジナルの市場の2倍動くということです。つまりS&P500が1ポイント上昇すると、S&P500に連動しているウルトラETFは2ポイント動くのです。2倍のボラティリティということになります。

◆昨日のQID(QQQQショートのチャート)

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◆このウルトラETFを使った新しいロボットを開発しますので、ご期待ください。



SUCNext事務局
  1. 2006/12/21(木) 09:52:26|
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  HiLo-RB ・リポート 12月20日(水) 

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  1. 2006/12/20(水) 12:03:31|
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  HiLo-RB ・リポート 12月19日(火) 

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  1. 2006/12/19(火) 12:01:55|
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  HiLo-RB ・リポート 12月15日(金) 


◆ゼロ勝2敗7不戦でした。マーケットがリバーサルな日だと、こういう結果になります(笑)


◆トレード記録

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◆銘柄選択のプロセスを改善しました。といっても、チョイスする時、TradeStationのパフォーマンスチェックをするだけですが、良さそうな感じです。来週も引き続きこのスタイルでセレクトすることにします。



SUCNext事務局


  1. 2006/12/16(土) 07:26:41|
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  HiLo-RB ・リポート 12月14日(木) 


◆5勝ゼロ敗4不戦でした。言うこと無し! ロボット君万歳!とは言ってもマーケットが良いと成績もグッドです!銘柄選択が間違っていないのでしょう。更に改善を進めれば、4不戦を減少させることができることでしょう。今後の課題です。


◆トレード記録

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◆ボラティリティがある銘柄、プロフィットファクターが2以上、リバーサルが少ない銘柄を探して銘柄選択をしています。しかし、ナスダック、NYSEだけでは、目標をクリアするものが少ないのです。そこで、AMEXを検証しています。この市場は世界中のマーケットが取引できます。



SUCNext事務局
  1. 2006/12/15(金) 11:31:20|
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  HiLo-RB ・リポート 12月12日(火) 


◆2勝3敗4不戦でした。まだまだ本調子ではありませんね。


◆トレード記録

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◆銘柄選択のプロセスを改善しましたが、効果が出ていません。このプログラムはトレンドフォローなので、マーケットが右肩あがりでないとゲインがでないのです。



SUCNext事務局
  1. 2006/12/13(水) 21:51:15|
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  HiLo-RB ・リポート 12月11日(月) 


◆2勝4敗3不戦でした。マーケットに元気がないと、不戦が多くなります。負けるよりましですが、改善の必要性を感じています。


◆トレード記録

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◆USでは最近新しい金融商品が開発されているそうだ。近々、インド投信が発売される。投信とはETFのことで、通常の株式と同じように取引できるところが日本市場と異なるところです。興味津々!!



SUCNext事務局
  1. 2006/12/12(火) 21:40:51|
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  HiLo-RB ・リポート 12月8日(金) 


◆10戦3勝2敗、5不戦という成績でした。マーケットの勢いがありませんね。クリスマスラリーも一息ついたのでしょうか。しかしロボット君は奮戦してくれています。


◆トレード記録

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◆ロボット・トレードも安定期に入ってきました。しかし、更に儲けを増やしたいのですが、NYSEの個別株プログラムはこれ以上の進化は無理な気がします。いわゆるフィットカーブになるようです。そこで、MYSE以外の市場に進出を検討しております。候補はUS以外の株式市場、為替市場です。ロボットですから、トレーダーを増員する必要はありません(笑)



SUCNext事務局
  1. 2006/12/09(土) 12:10:59|
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  HiLo-RB ・リポート 12月7日(木) 


◆珍しく全滅でした。まあ、こういう日もあるということです。大リーグのイチローでも10打席連続三振がありますからね。そこを乗り越えるのがプロフェッショナルです。てなことを言いながら、心の中は複雑です(笑)


◆トレード記録

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◆マーケットの調子が悪い時、当然、成績は悪いのは当たり前。しかし、よく分析してみると、執行銘柄はエントリーの半分くらいで済んでいます。つまり損失は限定しているのです。反面、良いマーケットでは、エントリーした銘柄全てに利益がでます。ロボットは損小利大をベースにしたトレードをしています。今日のような成績の悪い時、それを確認できますね。



SUCNext事務局
  1. 2006/12/08(金) 10:47:50|
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  HiLo-RB ・リポート 12月6日(水) 


◆NYダウはマイナスでしたが、HiLo-RBはプラスでした。親孝行ロボット君です。


◆トレード記録

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◆TradeStationの教本が到着しました。TradeStation2000iの記述が中心ですが、私のような素人にはうってつけの内容です。基本中の基本を勉強してみます。でもSUCNextのエキスパートの皆さんには物足りないでしょうね。



SUCNext事務局


  1. 2006/12/07(木) 09:11:37|
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  HiLo-RB ・リポート 12月5日(火) 


◆NYダウは天井知らずです。ロボット君は素直について行くのです。そして天井を確認したらエントリーはしないでしょう。そのようなプログラムになっています(笑)今日からエントリーした銘柄を全て公開します。つまりエントリーして執行されなかった銘柄もお知らせします。参考になるといいですね。


◆トレード記録

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◆TradeStationの本が届きました。予定より早く届くのは何だか気持ちがいいですね。早速EasyLanguageの勉強に取り掛かりましょうね。皆さ~ん!!!



SUCNext事務局



  1. 2006/12/06(水) 21:42:23|
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  HiLo-RB ・リポート 12月4日(月) 


◆HiLo-RBは好調です。NYマーケットがクリスマスラリーに突入したことも一因ですが、銘柄選択の改善が功を奏しているのです。


◆トレード記録

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◆HiLo-RBのプログラムは、2つのセットアップのコンビネーションです。つまり①HiLoシグナルのサインが出たときにエントリーする②30分のRangeBrakeでエントリーする。①、②のどちらかのセットアップ条件を満たした銘柄でエントリーするのです。銘柄選択をする際、右肩上がりになっていればOKです。極めてシンプルなプログラムになっています。



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  1. 2006/12/05(火) 11:15:02|
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  HiLo-RB ・リポート 12月1日(金) 


◆12月からロボット君のニックネームをHiLo-RBに変更することにします。プログラムを判りやすくするための改名です。つまりHiLoバンドプレイとRangeBreakのコンビネーションでトレードしていることを意味しているのです。よろしくお願いします。


◆トレード記録

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◆今日はNikkei225のセミナーに行って来ました。SUCNextでお馴染みの方々とご挨拶!皆さんのトレードへの情熱に敬服しました。ご健闘を祈ります。



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  1. 2006/12/02(土) 23:49:36|
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  HiLo-E Z++ ・リポート 11月決算 


◆HiLo-EZ++の11月決算をリポートします。結論からいうと、Try & Errorの割りに及第点の成績でした。トレードのステップアップのヒントも沢山得ることができました。時の経過と共に進化していくことはとても素晴らしいことです。と、自我自賛ですが、これもサポートしてくださる開発ティームのおかげです。有難うございます。


◆11月の成績

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◆データから判ったことがあります。

①獲得利益総額は問題ではありません。何故なら、利益額を増やしたい時は、投入金額を増やせば良いのです。つまり、1銘柄に1万ドルを投入していますが、これを2万ドルに変更するだけで、利益は2倍になります。システムトレードのアドバンテージです。限られた資金で大きく儲けようとすると、リスクが増大します。このことに気がつかないケースが多いように思います。

②注目すべき数値はプロフィットファクター(PF)と利回りです。11月のPFは1.6で、特筆する数値ではありません。しかしPFを上げていくヒントはあったように思っています。月別利回り4.8%は上出来です。12月が楽しみですね。

③銘柄選択が最重要項目であることを再認識しました。TradeStationのスクリーニング機能でリストアップしています。これら銘柄をノーチェックでエントリーできるようにするのが最終目標です。



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  1. 2006/12/01(金) 14:25:08|
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  HiLo-E Z++ ・リポート 11月30日(木) 

◆今日はとても良い成績でした。理由は明確です。銘柄選択手法を改善したからです。トレードは正直なので、直ぐに反応します。ごまかしは効きませんが、正しい判断には素直に反応してくれます。その上、ロボットの強力なサポートがあります。本当に素晴らしいビジネスだと思います。


◆トレード記録

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◆TradeStationのスクリーニング機能であるRadarScreenで検索された銘柄をノーチェックでエントリーする!これが最大の目標です。しかしなかなかハードルが高いのが現状ですが、諦めることなく改善を続けます。



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  1. 2006/12/01(金) 12:37:17|
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  HiLo-E Z++ ・リポート 11月29日(水) 

◆ロボット・トレードは実にうまくできているなと感心しています。何故かというと、人間の弱い部分を正確に補強してくれるからです。それがロボットの仕事とですが、製造メーカーのオートメーションみたいなものです。条件が整えば自動執行しますし、カットロス条件になれば脱出します。ということは、ロボットトレード成功の鍵は執行プログラムにあります。現在使っているものはおおむね合格しているようにおもっています。早々に皆さんに公開したいのですが、銘柄をスクリーニングするプロセスに課題があります。これが解決しましたらご案内をさせていただきます。


◆トレード記録

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◆11月29日開催のTradeStationセミナーを見ることができませんでした。主催者のひまわり証券に接続できなかったのです、残念!SUCNextのメンバーにスカイプでネットセミナー状況を確認したところ、全編広告だったそうで、極めて不評でありました。見なかっただけ、時間の節約になったというこでしょうか。しかし持つべきのは友人ですね。まさにネットワーク社会です。



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  1. 2006/11/30(木) 16:19:55|
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  HiLo-E Z++ ・リポート 11月28日(火) 

◆NYマーケットは方向性が出ていません。ロボット・トレードはトレンドが出ないマーケットでは全く機能しないのです。何故なら、プログラムがシンプルだからです。では、方向性が出ない時の対処はどうするか!答は2つ。①マーケットの方向がでるまでじっと我慢する ②〝手動トレード〟と抱き合わせる。さて、どうしようかな(笑)


◆トレード記録

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◆11月29日の夜開催されるTradeStation、EasyLauguageのレクチャーは楽しみです。ソースコードを自由に書けるエキスパートの方々には期待薄かもしれませんが、私のようなソースコードビギナーにはこの上もなく親切なセミナーです。その上無料です!これがとてもいいですね。講師の西村氏をSUCNextにお越しいただくかな!



SUCNext事務局
  1. 2006/11/29(水) 13:10:06|
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  HiLo-E Z++ ・リポート 11月27日(月) 


◆さすがにNYマーケットは下げましたね。トレンドの転換なのか、プルバックなのかは判りません。トレンドが変わったら、ショートします。プルバックならロングします。いたって簡単、というより〝単純トレード〟といったほうが的確です。


◆トレード記録
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◆明日、11月29日は西村氏のネットセミナーです。TradeStationの本も発注したし、後は一生懸命勉強するだけです(笑)



SUCNext事務局



  1. 2006/11/28(火) 13:44:22|
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  HiLo-E Z++ ・リポート 11月24日(金) 


◆今日はブラックフライデーだそうです。ブラックと聞くとブラックマンデーを想像しますが、このブラックは黒字を意味しているとか、しかしマーケットは閑散でしたね、半ドンだし。USはクリスマス休暇に突入しました!!!

◆トレード記録

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◆今日の成績は芳しくありませんが、だからと言って筆者はロボットをサポートできません(笑)ひたすら、見守っているいるだけで、何の役にも立ちません。そこでファンダメンタル情報でトレードしました。なんとスターバックスとGMを買ってしまったのです。まあ1ヶ月はホールドでしょうね。こういう著名企業の株を買うと気持ちがユタカになります(笑)


SUCNext事務局
  1. 2006/11/25(土) 13:00:13|
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