SUCNext 2007

トレードが大好きな人の社交場です。最新の手法を思う存分勉強しましょう。

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  HiLo-E Z ・リポート 10月30日(月) 

◆HiLo-EZの対象銘柄はS&P500です。これならナスダック主要銘柄、NYダウ銘柄も含まれ、バランスが取れています。これの先物をシステム・ロボット・トレードで運用しているトレーダーが多いのも理解できますね。さて、我がロボットさんの運用成績をリポートします。


◆P&L

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◆トレードチャート

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◆今日はエントリーが4銘柄で、普段と比べると少ないですね。執行条件が揃わないと参加しないのは当然ですが、ポートフォリオの組み方を工夫してみる必要があると思っています。最近のNYダウは右肩あがりですが、ダウ構成銘柄以外には興味深いものがあります。これらにスポットして、組み入れを検討します。調べてみるとF(Ford)がなかなか良い成績です。


SUCNext事務局


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  1. 2006/10/31(火) 09:09:15|
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  システムトレード実践レクチャー・サマリー

◆10月28日(土)に開催しましたシステムトレード実践レクチャーのハイライトをお届けします。

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SUCNext事務局
  1. 2006/10/29(日) 11:36:47|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月27日(金) 

◆今日はHiLo-EZ始まって以来始めての大幅負けの日でした。といっても大した負けではありませんが!実は今日から新しいプログラムを導入しました。負けを限定して、利益を伸ばす、というのがコアなのですが、負け数が多いと利益は伸びません!当たり前ですな。


◆P&L

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◆ベスト4チャート (負けトレードも含みます)

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◆残りのチャート

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◆新しいプログラムはこの週末に銘柄選択を行い、来週から本格的にトレードを開始します。今日のトレードを見て感じたことですが、トレード回数が多くありません。無駄撃ちが少ないということです。これが功を奏するかもしれませんね。さあ、思惑とおりにことが運べばいいのですが!いかがな結果になるか、ご期待ください。



SUCNext事務局


  1. 2006/10/28(土) 09:04:58|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月26日(木) 


◆昨夜はTradeStationの調子が悪くて、開始早々Strategyをキャンセルしました。プラットフォームがおかしいと思ったら、ロボットのスイッチは取り消すべきですね。間違ったトレードをすると大変なことになります。マーケットは毎日やってますから、焦ることはありません。


SUCNext事務局

  1. 2006/10/27(金) 09:17:10|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月25日(水) 

◆我がロボットさんは、とても忙しい一日でしたね。ご苦労さまでした!大きく負けたり、損を取り戻したり、ひたすら決められたルールに従ってトレードしてくれます。もし、筆者がロボットさんに代わってこの仕事をしたら、100%の確率でミスを犯します。このことに関しては自信があります。(笑)この先の課題は、ロボットを複数にしていくことですね。まさにパーソナル・ヘッジファンドです。


◆P&L

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◆ベスト4銘柄

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◆残りのチャート

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◆現在稼動しているロボットも、課題が幾つもあります。長所もあれば短所もあるのです。それらを丹念に解決していけば、我がロボットさんはスーパーロボットに変身することでしょう。ロボット・トレードといえども、地道な努力が必要なのです。


SUCNext事務局
  1. 2006/10/26(木) 09:22:02|
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  SUCNextメンバーのオリジナル・ロボット 

◆SUCNextにロボット開発会議というのがあります。オリジナルのトレード手法をソースコードに書いて、ロボットを動作させよう!というドリームチィームです。あるメンバーの方が実際運用されているパフォーマンスをご紹介します。このチャートを見せて頂いた時、参加者全員が唖然としました。まさに驚異のロボットさんです。


◆パフォーマンス・グラフです

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◆プロフィット・ファクター

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◆コメント

①開発された方によると、パフォーマンスに不満があるそうです。さらに良いロボットを開発する情熱に敬意を表します。

②SUCNextロボット開発メンバーのオリジナルも近いうちに公開できるようになるといいのですが!ご期待ください。



SUCNext事務局


  1. 2006/10/26(木) 02:46:12|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月24日(火) 

◆今日のロボットさんは、目立った活躍をしませんでした。イチローや松井でも、ヒットを打ち続けることは不可能ですからね。それより、おおきなカットロスが無い!ということに注目するべきなのでしょう。


◆今日のP&L

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◆今日のチャートです

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◆HiLo-EZは、ホームランバッターではありません。しかし堅実にヒットを打ってくれる、信頼がおける打者です。さらに信頼性をあげるように調整していきます。ご期待ください。



SUCNext事務局


  1. 2006/10/25(水) 11:18:31|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月23日(月) 

◆NYダウは史上最高値を更新しました。GOOGは何と20ポイントも上昇し、ダウ平均に貢献したのですが、我がポートフォリオはGOOGをトレードしておりません!何故なら、エントリー条件が整わないからです。残念です!でも、HiLo-EZはロボットさんがトレードをしてくれるのですから、贅沢を言ってはいけませんね(笑)

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◆ベスト4銘柄のチャートです

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◆その他のチャート


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◆現在の課題と解決策

トレード候補はS&P500銘柄、Nasdaq100銘柄から抽出しています。この作業にとても時間がかかります。このプロセスを自動化すべく、条件設定を模索中で、条件が決まれば、TradeStationのRadarScreenというスクリーニング機能で自動的にピックアップできるようになります。抽出された銘柄は、いちいちチャートで確認しないで次々エントリーします。そのようなトレードを目指しております。まさに夢のトレードですね。完成しましたら、皆さんに真っ先に公開するようにしましょう。但し、公開できる時期は目処がたっていません(笑)あてにしないでお待ちください。そのうち完成するでしょう!もちろん日本株にも使えます!


SUCNext事務局
  1. 2006/10/24(火) 09:31:04|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月20日(金) 

◆昨日の損失を取り戻しました(笑)やはりポートフォリオで運用することは投資の最重要要素ですね。


◆P&L

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◆ベスト4銘柄

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◆その他の銘柄

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◆今日はSUCNextの開発会議です。参加者の皆さんご苦労様です。



SUCNext事務局
  1. 2006/10/21(土) 08:16:28|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月19日(木) 

◆ロボット・トレード初のマイナス決算でした。NYダウは史上最高値を更新していますが、SUCNextのポートフォリオはNGであります(笑)銘柄選択のプロセスを工夫してみます。


◆P&L

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◆ベスト4銘柄

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◆その他の銘柄

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◆ロボット・トレードの最適化を目指して改善を続けています。SUCNextメンバーのテクニカルサポートのおかげで、日々、課題が克服されています。筆者だけでは、このような状況は具現化しなかったでしょう。関係者の皆さん、ありがとうございます。では、明日、お目にかかりましょう!




SUCNext事務局
  1. 2006/10/20(金) 08:51:20|
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  HiLo-E Z ・リポート 10月18日(水) 

◆イントラ・デイトレードのプログラムでロボット・トレードしました。結果、6勝5敗で、ゲインはオーバーナイトトレードより劣ります。しかし、総合的に考えるとイントラ・デイトレードもなかなか良いと思います。


◆P&L

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◆ベスト4トレード

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◆残りのトレード

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◆ロボット・トレードはストレスフリーでマルチ銘柄にエントリーできるのが何よりです。皆さんも早くロボトレができるようになるといいですね。

SUCNext事務局
  1. 2006/10/19(木) 08:04:48|
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  HiLo-E Z リポート 10月17日(火) 

◆エントリーしていた銘柄はすべて脱出。ギャップダウンで始まったので、開始早々に利益確定が相次ぎました。17日のエントリーはありません。


◆利益の状況

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◆今日はベスト8銘柄のチャートをご覧ください。


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◆引き続き、ワースト8銘柄、つまりカットロスシリーズのチャートです。061017cutloss02.gif

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◆結論:やはり1日に30銘柄をエントリーするのは避けたほうがよさそうです。管理が大変です。管理といってもロボットがするのですが、正常に作動しているかどうかのチェックは人間が行う必要がありますからね。やはり上限10銘柄くらいでしょうか。


◆さらに、優秀なロボットを開発中ですので、それが完成したら新たな展開が期待できそうです。それまでは焦らず、オーソドックスに行きましょう(笑)



SUCNext事務局



  1. 2006/10/18(水) 14:41:51|
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  HiLo-E Z リポート (10月16日(月) 


◆銘柄選択をして、好みのチャート形状をチョイスしたところ、30銘柄を超えました。いつもは、苦しみながら絞り込んで、4~5銘柄に圧縮するのですが、今回SUCNextのソースコード開発メンバーがとても便利なツールを開発してくださいました。


◆それは、1銘柄あたりの投入金額を設定できる機能です。つまり、資金が6万ドルで、エントリーしたい銘柄が30銘柄だとすると、6万ドル÷30銘柄=$2000となります。つまり、1銘柄に$2000と設定してあげれば、ロボットが自動的に投入株数を計算して売買してくれるという夢のような機能です。私だけが独り占めするのも気が引けます。評価結果が良ければ皆さんに公開いたしますので、ご期待ください。


◆ということで、試しに30銘柄をセットしました。残念ながらエントリーできたのは20銘柄くらいでしたが、今日のP&Lをリポートしましょう。なおほとんどの銘柄はオーバーナイトです。途中経過としてごらんください。明日、利益がすべてマイナスになることもあり得ます(笑)

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◆すべてのチャートは掲載できませんので、ベスト4、ワースト4の銘柄をご覧ください。

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◆このようなトレードをポートフォリオといいますが、機関投資家はすべてこの方式を採用しています。つまりリスクを軽減するために銘柄を分散するのが効果的であるのです。まさに機関投資家にしかできなかったことが、いまや個人投資家にでも可能になりました。日々ロボットトレードをしていて〝時代の変革〟を感じています。ひところ良く言われた〝PCのダウンサイジング〟と通じるものがあります。


◆2007年からは、このようなトレード手法が日本株でも可能になるのです。現在米株用に開発しているソースコードが日本株トレードに流用できるのです。このエリアの学習をすると〝濡れ手に粟〟が待っています(笑)



SUCNext事務局
  1. 2006/10/17(火) 09:32:30|
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  HiLo-E Z リポート (10月13日(金)) 

◆10月13日(金)に利益確定したトレードをリポートします。なお、〝BLS〟がAT&TにM&Aされる都合でチャートが表示されませんので今回はスキップします。ご迷惑をおかけしてすみません。

◆HiLo・E Zは結構なパフォーマンスです。シンプルなセットアップが功を奏しているのでしょう。これが本物なのかどうか、しばらく検証を続行したいと考えています。実証できれば公開を検討します。ご期待ください。



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◆HiLo-EZは素晴らしいパフォーマンスを見せています。銘柄を決定すれば、後はPCを放置してもOK!。もちろんチャートを見ないでもTradeStationがロボットトレードします。ひたすらマーケットが終わるのを待っていればいいのです。ストレスは全くありません。皆さんも是非この臨場感をお試しいただきたいと思います。


◆HiLo-EZのソースコードを開発してくださったSUCNextメンバーに心から感謝を申し上げます。そして、敬意を表すると共に、著作権を尊重することをお約束したいと考えております。近いうちにSUCNext事務局から具体的なご案内をいたします。



SUCNext事務局

  1. 2006/10/14(土) 23:24:13|
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  HiLo-Band-EZ リポート 


◆SUCNextメンバーの協力を獲て、TradeStationのロボットトレード用ソースコードを開発していただいています。まず皆さんにご紹介するのが、HiLo Band EZです。10月10日から実践トレードをしながら検証をしてしますので、リポートをしましょう。


◆HiLo Band EZのルール

①TradeStationのHiLoシグナルと連動したソースコードを開発しました。これで選択した銘柄をロボットトレードをしているのです。

②現在ロングトレードをロボット化しました。つまりシグナルが黄色からグリーンに変わった時にエントリーし、グリーンから黄色に変わったら脱出します。それでは10月12日のトレードを紹介します。現在ホールド中ですが、途中経過としてごらんください。

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SUCNext事務局
  1. 2006/10/13(金) 19:39:44|
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  Hi-Lo Band -EZ

◆Hi-Lo-Band トレーダーの皆さんへビッグなプレゼントです。とても簡単なセットアップを発見しました。名づけてHi-Lo-Band-EZ。EZとはEasyの略です。Hi-Lo-Band-Easyはとても易しいので、早速ご紹介しましょう。


◆TradeStationのHi-Lowシグナルを使います。このシグナルはTradeStationに標準装備されています。ローソク足がHi-Bandを抜けた時、あるいはLow-Bandを超えるとシグナルで教えてくれます。たったこれだけの機能ですが、トレードする時、とてもとても便利なシグナルです。そして、この便利な機能の使用料は〝無料〟です(笑)


◆銘柄はナスダックの〝GOOGLE〟

シグナルが黄色から淡緑色に変わったら、何も考えずにロングでエントリーします。脱出は、淡緑色から黄色にシグナルが変わった時、またはローソクがMID-MA(白の線)とクロスした時のどちらかです。ショートはこの逆です。〝脳みそ〟は全く要りません(笑)

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◆MA

このチャートは30分チャートで、MAは20です。ではどうやって20MAを探してきたのかという説明が必要ですね。これはTradeStationのOptimization(最適化)という機能でサーチします。つまりGOOGLEの30分チャートで最適なMAは幾つ?とTradeStationに聞けば、約1分で答えを返してくるのです。この機能も無料です(笑)こういうハイパフォーマンスなプラットフォームの存在を知っているのか、知らないのか、使用しているか、そうでないかによって、大きく損益が変わります。まさにデジタルデバイドです。2007年は日本株にもこのような機能が搭載されたプラットフォームが登場しますが、それまでに学習しておくといいですね。これもデジタルデバイドです(笑)


◆パフォーマンス・グラフ

これは過去5年間の損益グラフです。このセットアップで淡々とトレードをした人が獲得する損益です。
このケースでは100株トレードで、$36000の利益になっています。
でも現実にはこのようなトレードはできませんね。なぜならトレードに要する時間がかかりますからね。そこで登場するのがロボット・トレードです。次回はそのあたりを詳しくリポートしましょう。

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◆パフォーマンス・サマリー

過去5年間の各種データを掲載します。獲得利益、損益率、その他いろいろあります。とても良いパフォーマンスですね。損益表の詳しい見方は〝こちら〟からどうぞ。

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◆トレード・スタイルの変化

こうやってリポートを書いていて気付いたのですが、トレードのスタイルは大きく変化しています。つまり、マーケットは正規分布で動いているわけではありませんが、バックテストをすることで論理性を求めることができるようになりました。こういうトレード手法は従来、機関投資やファンドだけのブラックボックスだったのですが、プラットフォームの高機能化で個人投資家の手の届くTOOLになりました。そして、2007年、日本株市場にTradeStationレベルの機能を備えたプラットフォームが上陸します。まさに〝時代の変革期〟ですね。


SUCNext事務局





  1. 2006/10/05(木) 12:40:09|
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  システム・トレード実践レクチャー (無事終了しました)

◆さて、皆様お待ちかねのシステムトレード実践レクチャーをご案内いたします。今回お招きしますゲストスピーカー平田氏は、ナスダック、先物市場、T-ボンドなどのトレードを経て、現在システムトレードで驚異的なパフォーマンスをあげておられます。理論と実践はどこに違いがあるのか!システム・トレーダーが陥りやすいポイントなどを易しくレクチャーしてくださいます。

◆開催日程:2006年10月28日(土)
13:00~17:00 システム・トレード実践レクチャー

◆開催場所:東京駅付近の会議室 (詳しくは改めてお知らせ致します)

◆ゲストスピーカー:平田洋一氏(ベテラン団塊システム・トレーダー)

◆プロフィール:
*平田氏は2000年から米国株トレーダーとしてスタートされました
*シカゴCMEのE-mini-S&PやT-Bondのマーケットで活躍されています。
*近年は、最新のシステムを駆使したロボット・トレードで驚異的な実績をあげられれています。

◆アジェンダ
①ロボット・トレードの理論と実践!
②簡単!セットアップのバックテスト
③システム構築のポイント(困った時の対処方法!)

◆参加資格:SUCメンバー

◆定員:30名 (定員になり次第申し込みを締め切ります)

◆参加費:¥10、000 (参加費は会場で直接お支払いください。)

◆親睦会:レクチャー終了後親睦会を開催します。ゲストスピーカーと存分に親交されるといいでしょう。親睦会は参加費が別途必要です。

◆参加申し込みはこちらからどうぞ!

SUCNext事務局
  1. 2006/10/02(月) 20:58:11|
  2. レクチャー開催情報
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